O Capital é a base que viabiliza as iniciativas de uma Instituição Financeira permitindo os investimentos e protegendo contra os riscos aos quais a IF é exposta. Como tal, a sua gestão é parte fundamental da Governança da instituição, sendo a preocupação primeira tanto da Administração como dos reguladores que especificam requerimentos completos e abrangentes quanto à governança necessária.

I.  Escopo

O Conglomerado SG no Brasil é formado por um conjunto de empresas financeiras e não financeiras que têm o Banco Société Générale Brasil (BSGB) como instituição líder local, conforme desenho detalhado abaixo:

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(*) SG Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários é empresa inativa e está consolidada no

Banco SG Brasil para fins deste Plano de Gestão de Capital

II.  Governança & Responsabilidades

Conforme estabelecido na Política de Gerenciamento de Capital do Grupo SG Brasil (Política do Conglomerado), não foi utilizada a prerrogativa prevista no Art. 9º da Resolução 3.988/2011, ficando cada instituição integrante individualmente responsável pelos respectivos gerenciamentos de capital e avaliações de possíveis impactos oriundos dos riscos associados às empresas não financeiras sob sua gestão.

III.  Estrutura de Gerenciamento de Capital

Cada instituição integrante do Conglomerado estabeleceu Estrutura de Gerenciamento de Capital compatível com a natureza das suas operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e a dimensão de sua exposição a riscos.

É nomeado um Diretor responsável em cada uma das Estruturas instituídas, as quais são subordinadas às respectivas diretorias e Conselhos de Administração e ao Comitê de Gestão de Capital, Risco de Mercado e de Liquidez do Conglomerado (CGCRL&M Grupo SG), que se reúne mensalmente para avaliar o comportamento dos indicadores de suficiência regulatória e o nível de adesão dos resultados realizados aos planejados no âmbito da gestão do capital regulatório e exposição aos riscos de mercado e de liquidez.

A Estrutura de Gestão de Capital específica de cada empresa é estabelecida em consonância com a POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL do Conglomerado e contempla:

  • Mecanismos que possibilitem a identificação e avaliação dos riscos relevantes incorridos pela instituição, inclusive aqueles não cobertos pelo PRE;
  • Políticas e estratégias para o gerenciamento de capital claramente documentadas, estabelecendo mecanismos e procedimentos destinados a manter o capital compatível com os riscos incorridos pela instituição;
  • Plano de capital abrangendo o horizonte mínimo de três anos;
  • Simulações de eventos severos e condições extremas de mercado (testes de estresse) e avaliação de seus impactos no capital;
  • Acompanhamento periódico dos indicadores de suficiência regulatória (triggers) e reporte diretoria e para o conselho de administração.

A Estrutura, Plano e Política são aprovados pelos conselhos de administração e coordenados pelo CGCRL&M Grupo SG. Os documentos são revisados pelo menos anualmente ou conforme necessidade por mudança estratégica ou de cenário.

IV.  Acompanhamento do Plano (triggers)

Conforme Política de Gerenciamento de Capital do Conglomerado, o monitoramento periódico do Capital Requerido (PRE) versus o Capital Disponibilizado (PR) são acompanhados nas respectivas empresas com a periodicidade adequada e compatível à atividade desempenhada e mensalmente reportados aos comitês locais e ao CGCRL&M Grupo SG.

V.  Plano de contingência de capital

Os planos de contingência são administrados no âmbito de cada empresa, coordenados através do CGCRL&M, e estão organizados em 3 níveis de alerta, conforme horizonte de tempo que antecede à data de déficit de capital apontada pelas projeções do cenário esperado ou estratégia definida, que pode ser (dentre uma ou a combinação das possibilidades):

      i.  Pedido de Capital à Matriz

     ii.  Limitação da produção

    iii.  Desalavancagem